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https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13481| Título: | Clasificación del Riesgo de Inversión en Acciones de la Bolsa Mexicana de Valores mediante Redes Kolmogorov-Arnold |
| Autor(es): | Omar Nayib García Sabag |
| Colaborador(es): | Victor Antonio Aguilar Arteaga [Director] Gilberto Reynoso Meza [Director] |
| Palabras clave: | KAN Clasificación ordinal de riesgo Walk-Forward Interpretabilidad intrínseca |
| Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
| Fecha de publicación : | 3-nov-2026 |
| Editorial : | Universidad Autonoma de Querétaro |
| Páginas: | 1 recurso en lìnea (114 Páginas) |
| Folio RI: | IGMAC-232063 |
| Facultad: | Facultad de Ingeniería |
| Programa académico: | Maestría en Ciencias (Ingeniería Matemática) |
| Resumen: | Se desarrolla un sistema de clasificación ordinal del riesgo accionario (Bajo / Medio / Alto) para 30 emisoras de la BMV (2020–2025) basado en Redes Kolmogorov-Arnold (KAN). El riesgo se mide con un índice multivariado (RiskIndex: volatilidad futura, |β|, |CVaR|, 1−R²) y etiquetado anti look-ahead por pliegue. Bajo un protocolo WalkForward PRO con purga y embargo (13 pliegues, n = 16,133 obs. OOS), KAN alcanza F1 macro de 0.750 —equivalente a MLP— y supera a SVM en la clase transicional (recall Medio 65.3% vs. 46.6%, p = 0.016). Su interpretabilidad intrínseca —funciones ϕ(x) inspeccionables— identifica volatilidad, CVaR y Beta como variables determinantes. El trabajo extiende el único antecedente directo en la literatura mexicana [34] en interpretabilidad estructural, validación temporal rigurosa y reproducibilidad con fuentes públicas. |
| URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13481 |
| Aparece en: | Maestría en Ciencias (Ingeniería Matemática) |
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| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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| IGMAC-232063.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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