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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_ES
dc.contributorJosé Manuel Álvarez Alvaradoes_ES
dc.creatorVictor Hugo Silva Blancases_ES
dc.date.accessioned2025-08-11T14:46:14Z-
dc.date.available2025-08-11T14:46:14Z-
dc.date.issued2025-08-07-
dc.identifier.urihttps://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12145-
dc.descriptionActualmente se están usando tecnologías emergentes para capitalizar los datos, crear valor de negocios y competir en un mundo controlado digitalmente. La implementación de análisis de grandes bases de datos es generalmente complicada y consumidora de recursos y por tal razón es necesario desarrollar nuevas herramientas. El análisis drilldown, DD, que es un entorno efectivo para codificar múltiples consultas en una representación compacta y eficiente, potencia significativamente los métodos actuales de recuperación de información y puede ser aplicado al sistema financiero para la creación de indicadores, normalizaciones y predicciones, como aquellas basadas en el precio. Esta investigación ha diseñado una nueva metodología de análisis de datos integrada con herramientas de machine learning, ML, como K-means y MLP, con el objeto de sesgar los valores difusos provocados por los problemas de análisis sobre-saturados y permitir una predicción y una proyección más certeras aprovechando la información de los mercados de valores micro y macro económico. Como resultado, durante el análisis de datos se pudo observar que el problema de la sobre-saturación se redujo al momento de realizar operaciones de clasificación a través de algoritmos aplicados de K-means previos al uso de MLP. Se dedujeron teoremas y corolarios, y también hipótesis de carácter matemático, que fundamentaron teóricamente los cálculos realizados. También, con respecto al precio y sus determinantes, se produjo un conjunto de indicadores que demostraron que las particularidades de cada tendencia informativa son capaces de ofrecer diferentes perspectivas en el aprovechamiento del conjunto de datos. La aplicación de K-means y MLP redujo la sobre-saturación durante el exploratory data analysis del conjunto de datos. Por el lado del mercado financiero, se pudo observar que la sofisticación del esquema de datos (dada por la cantidad de tipos, perfiles, profundidad y volumen) permitió una normalización y racionalización durante la experimentación capaz de ofrecer diferentes enfoques y perfiles. El precio como factor fundamental se vio potenciado por el tipo de transacción, su manipulación, su temporalidad y su disponibilidad.es_ES
dc.formatpdfes_ES
dc.format.extent1 recurso en línea (123 páginas)es_ES
dc.format.mediumcomputadoraes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Autónoma de Querétaroes_ES
dc.relation.requiresNoes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subject.classificationINGENIERÍA Y TECNOLOGÍAes_ES
dc.titleArquitectura para Análisis Drill-Down mediante el uso de Multilayer Perceptron Neural Networkses_ES
dc.typeTesis de doctoradoes_ES
dc.creator.tidORCIDes_ES
dc.contributor.tidORCIDes_ES
dc.creator.identificador0000-0002-6429-2829es_ES
dc.contributor.identificador0000-0002-1304-6791es_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.degree.nameDoctorado en Ciencias de la Computaciónes_ES
dc.degree.departmentFacultad de Informáticaes_ES
dc.degree.levelDoctoradoes_ES
dc.format.supportrecurso en líneaes_ES
dc.matricula.creator267066es_ES
dc.folioIFDCN-267066es_ES
Aparece en: Doctorado en Ciencias de la Computación

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IFDCN-267066.pdfArquitectura para Análisis Drill-Down mediante el uso de Multilayer Perceptron Neural Networks2.79 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


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