Título :	Simulation of a Lévy processes based on statistics of the Mexican Stock Exchange.
Autor(es):	Adrián Ernesto López Jiménez
Palabras clave:	Finance Stochastic process Lévy processes Brownian motion Probability
Área:	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Fecha de publicación :	12-dic-2021
Facultad:	Facultad de Ingeniería
Programa académico:	Maestría en Ciencias (Ingeniería Matemática)
Resumen:	En este trabajo se presenta se presenta un panorama del mercado financiero mexicano, teniendo como objetivo generar un modelo que aproxime a los datos históricos de varias acciones. A lo largo de la historia predecir el mercado financiero ha sido uno de los grandes objetivos de Economistas y Analistas de datos, y es que con ello se podría obtener informacíon importante para las inversiones en diferentes acciones. Es muy importante estar al día y es por ello que en este trabajo se aborda esta dinámica desde una perspectiva del cálculo diferencial Estocástico. El cálculo diferencial Estocástico surge como una nueva alternativa a los problemas donde se consideran a los eventos con inserción de mateáticas de alto nivel. Dentro de estos tópicos se abordan los procesos de Lévy, un proceso de Lévy consiste en la modelización a partir de movimientos Brownianos o caminatas aleatorias. En este trabajo se presenta la aplicacón de procesos de Lévy a un grupo de acciones de la bolsa mexicana de valores, que por su naturaleza suelen tener menos variabilidad que las bolsas de grandes economías como la Bolsa de NY o la de Asia. La implementación se realiza mediante el software R-Studio con las bases de datos obtenidas de Yahoo-Finance, donde se pueden ver los datos históricos de las acciones. Por último, podrán encontrarse los algoritmos que fueron utilizados para la generación de los resultados.
URI:	http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2436
Aparece en:	Maestría en Ciencias (Ingeniería Matemática)

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