Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2436
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_ES
dc.contributorSamuel Estala Ariases_ES
dc.creatorAdrián Ernesto López Jiménezes_ES
dc.date2021-12-12-
dc.date.accessioned2020-12-02T18:19:04Z-
dc.date.available2020-12-02T18:19:04Z-
dc.date.issued2021-12-12-
dc.identifier.urihttp://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2436-
dc.descriptionEn este trabajo se presenta se presenta un panorama del mercado financiero mexicano, teniendo como objetivo generar un modelo que aproxime a los datos históricos de varias acciones. A lo largo de la historia predecir el mercado financiero ha sido uno de los grandes objetivos de Economistas y Analistas de datos, y es que con ello se podría obtener informacíon importante para las inversiones en diferentes acciones. Es muy importante estar al día y es por ello que en este trabajo se aborda esta dinámica desde una perspectiva del cálculo diferencial Estocástico. El cálculo diferencial Estocástico surge como una nueva alternativa a los problemas donde se consideran a los eventos con inserción de mateáticas de alto nivel. Dentro de estos tópicos se abordan los procesos de Lévy, un proceso de Lévy consiste en la modelización a partir de movimientos Brownianos o caminatas aleatorias. En este trabajo se presenta la aplicacón de procesos de Lévy a un grupo de acciones de la bolsa mexicana de valores, que por su naturaleza suelen tener menos variabilidad que las bolsas de grandes economías como la Bolsa de NY o la de Asia. La implementación se realiza mediante el software R-Studio con las bases de datos obtenidas de Yahoo-Finance, donde se pueden ver los datos históricos de las acciones. Por último, podrán encontrarse los algoritmos que fueron utilizados para la generación de los resultados.es_ES
dc.formatAdobe PDFes_ES
dc.language.isoEspañoles_ES
dc.relation.requiresSies_ES
dc.rightsEn Embargoes_ES
dc.subjectFinancees_ES
dc.subjectStochastic processes_ES
dc.subjectLévy processeses_ES
dc.subjectBrownian motiones_ES
dc.subjectProbabilityes_ES
dc.subject.classificationINGENIERÍA Y TECNOLOGÍAes_ES
dc.titleSimulation of a Lévy processes based on statistics of the Mexican Stock Exchange.es_ES
dc.typeTesis de maestríaes_ES
dc.creator.tidClave CV CONACyTes_ES
dc.contributor.tidcurpes_ES
dc.creator.identificador855278es_ES
dc.contributor.identificadorEAAS820220HMSSRM06es_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.degree.nameMaestría en Ciencias (Ingeniería Matemática)es_ES
dc.degree.departmentFacultad de Ingenieríaes_ES
dc.degree.levelMaestríaes_ES
Aparece en: Maestría en Ciencias (Ingeniería Matemática)

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
RI005496.pdf826.32 kBAdobe PDFPortada
Visualizar/Abrir
Mostrar el registro sencillo del ítem


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.