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Título :	Clusterización de la Bolsa Mexicana de Valores empleando análisis de series de tiempo
Autor(es):	Tlahui Alberto Bolaños Mejía Santiago Aniceto Orantes Anchondo
Palabras clave:	clusterización series de tiempo media-varianza acciones
Área:	CIENCIAS SOCIALES
Fecha de publicación :	20-mar-2019
Facultad:	Facultad de Contaduría y Administración
Programa académico:	Licenciatura en Actuaría
Resumen:	El presente trabajo compara la caracterización en forma de clústeres de 25 acciones de la Bolsa Mexicana de Valores utilizando el método clásico de media-varianza y la autocorrelación en sus series de tiempo. Para esto se emplea la clusterización jerárquica optimizada a través del índice de ancho de silueta con la información de media-varianza (clusterización 1); y media-varianza y autocorrelación (clusterización 2). Se experimentó con distintos valores para el número de clústeres y de lags, obteniéndose mejores resultados empleando entre 13 y 14 clústeres y 6 lags. Se analiza cualitativamente la representación gráfica de los clústeres, y se concluye que, al ser sustancialmente diferentes, la información adicional de autocorrelación es relevante. Finalmente se realiza un ejercicio de optimización de portafolios dentro de cada clúster y posteriormente entre los clústeres optimizados. Los resultados describen una mayor estabilidad en rendimientos altos en la clusterización media-varianza, mientras que la clusterización media-varianza y autocorrelación se comporta de una manera más apegada a las acciones individuales en rendimientos altos.
URI:	http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1997
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