Please use this identifier to cite or link to this item: http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1997
Title: Clusterización de la Bolsa Mexicana de Valores empleando análisis de series de tiempo
metadata.dc.creator: Tlahui Alberto Bolaños Mejía
Santiago Aniceto Orantes Anchondo
Keywords: CIENCIAS SOCIALES;CIENCIAS ECONÓMICAS;CONTABILIDAD ECONÓMICA
metadata.dc.date: 20-Mar-2019
Description: El presente trabajo compara la caracterización en forma de clústeres de 25 acciones de la Bolsa Mexicana de Valores utilizando el método clásico de media-varianza y la autocorrelación en sus series de tiempo. Para esto se emplea la clusterización jerárquica optimizada a través del índice de ancho de silueta con la información de media-varianza (clusterización 1); y media-varianza y autocorrelación (clusterización 2). Se experimentó con distintos valores para el número de clústeres y de lags, obteniéndose mejores resultados empleando entre 13 y 14 clústeres y 6 lags. Se analiza cualitativamente la representación gráfica de los clústeres, y se concluye que, al ser sustancialmente diferentes, la información adicional de autocorrelación es relevante. Finalmente se realiza un ejercicio de optimización de portafolios dentro de cada clúster y posteriormente entre los clústeres optimizados. Los resultados describen una mayor estabilidad en rendimientos altos en la clusterización media-varianza, mientras que la clusterización media-varianza y autocorrelación se comporta de una manera más apegada a las acciones individuales en rendimientos altos.
URI: http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1997
Other Identifiers: clusterización
series de tiempo
media-varianza
acciones
Appears in Collections:Tesis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CALIN-246163-0419-319-Tlahui Albertto Bolaños Mejía-CA-0019 --A.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.