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https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1997
Título : | Clusterización de la Bolsa Mexicana de Valores empleando análisis de series de tiempo |
Sustentante: | Tlahui Alberto Bolaños Mejía Santiago Aniceto Orantes Anchondo |
Palabras clave : | CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS ECONÓMICAS CONTABILIDAD ECONÓMICA |
Fecha de publicación: | 20-mar-2019 |
metadata.dc.degree.department: | Facultad de Contaduría y Administración |
metadata.dc.degree.name: | Licenciatura en Actuaría |
Descripción : | El presente trabajo compara la caracterización en forma de clústeres de 25 acciones de la Bolsa Mexicana de Valores utilizando el método clásico de media-varianza y la autocorrelación en sus series de tiempo. Para esto se emplea la clusterización jerárquica optimizada a través del índice de ancho de silueta con la información de media-varianza (clusterización 1); y media-varianza y autocorrelación (clusterización 2). Se experimentó con distintos valores para el número de clústeres y de lags, obteniéndose mejores resultados empleando entre 13 y 14 clústeres y 6 lags. Se analiza cualitativamente la representación gráfica de los clústeres, y se concluye que, al ser sustancialmente diferentes, la información adicional de autocorrelación es relevante. Finalmente se realiza un ejercicio de optimización de portafolios dentro de cada clúster y posteriormente entre los clústeres optimizados. Los resultados describen una mayor estabilidad en rendimientos altos en la clusterización media-varianza, mientras que la clusterización media-varianza y autocorrelación se comporta de una manera más apegada a las acciones individuales en rendimientos altos. |
URI : | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1997 |
Otros identificadores : | clusterización series de tiempo media-varianza acciones |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Actuaría |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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