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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_ES
dc.contributorMichael Demmleres_ES
dc.creatorClaudia Xeljá Rodríguez Vargases_ES
dc.date2019-06-20-
dc.date.accessioned2023-09-22T21:07:45Z-
dc.date.available2023-09-22T21:07:45Z-
dc.date.issued2019-06-20-
dc.identifier.urihttps://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9298-
dc.descriptionEl presente trabajo tiene como objetivo principal determinar las capacidades predictivas del IPC con respecto al comportamiento de las variables macroeconómicos de México tomando en cuenta datos de septiembre 2008 a agosto 2018. Las variables elegidas para el estudio son el IGAE, la tasa de desempleo, el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés las cuales serán analizadas por medio de pruebas de raíz unitaria y causalidad de Granger. Por otro lado, se emplea el modelo de rezagos distribuidos para identificar el periodo de tiempo que tarda en reflejarse el comportamiento del IPC en las variables mencionadas. De acuerdo a los resultados el IPC es capaz de predecir el comportamiento de las variables IGAE, tasa de desempleo y tipo de cambio de manera inmediata y con rezagos de dos y tres meses. También se concluye que el mercado accionario no pude considerarse eficiente debido a que su principal indicador es una variable estacionaria.es_ES
dc.formatAdobe PDFes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherContaduría y Administraciónes_ES
dc.relation.requiresSies_ES
dc.rightsAcceso Abiertoes_ES
dc.subjectCiencias Socialeses_ES
dc.subjectCiencias Económicases_ES
dc.subjectOtras Especialidades Económicases_ES
dc.titlePredicción de Factores Macroeconómicos Mediante el Índice de Precios y Cotizaciones: Caso México 2008-2018es_ES
dc.typeTesis de maestríaes_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.degree.nameMaestría en Ciencias Económico-Administrativases_ES
dc.degree.departmentFacultad de Contaduría y Administraciónes_ES
dc.degree.levelMaestríaes_ES
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