Autor(es):	Samuel Joseph Lizarazu Cerón
Palabras clave:	SERIES DE TIEMPO FRACTALES TIPO DE CAMBIO IPC COEFICIENTE DE HURST
Área:	CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
Fecha de publicación :	1-jun-2021
Facultad:	Facultad de Ingeniería
Programa académico:	Maestría en Ciencias (Ingeniería Matemática)
Resumen:	La geometría fractal se utiliza desde hace algunos años para estudiar patrones y comportamientos caóticos en terremotos, huracanes, formaciones de costas, etc. Por tanto, esta investigación estudia la justificación teórica desde el punto de vista matemático de un fractal, aplicado a las series financiera: PIB, IPC y tipo cambio, utilizando teoría del caos y series de tiempo, con el objetivo del análisis de crisis financieras. Esta investigación encontró que las series de tiempo pueden presentar un comportamiento caótico demostrado a lo largo de los años por las crisis financieras. Sin embargo, los modelos básicos de la teoría económica y financiera como la hipótesis de mercados eficientes sostienen que las series financieras siguen un movimiento browniano aleatorio, la cual se sigue usando hasta el día de hoy para estimaciones y predicciones del mercado. Para evidenciar el comportamiento fractal se hace una categorización mediante sexenios presidenciales del año 1996 al 2020, durante los cuales se encuentra evidencia en favor de un movimiento browniano fraccional, lo cual permite usar la geometría fractal para el análisis de las series de datos como lo son el PIB, IPC y tipo de cambio en México. Para evidenciar el comportamiento fractal esta investigación utiliza el coeficiente de Hurst y pruebas de normalidad que permiten observar los ciclos y patrones en el comportamiento económico de dichas series financieras.
URI:	http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2861
Aparece en:	Maestría en Ciencias (Ingeniería Matemática)

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