El objetivo de esta tesis es determinar el impacto de los rezagos en la medición temporal en las posiciones finales obtenidas en el mercado cambiario, así como evaluar si existen diferencias significativas entre las posiciones finales obtenidas usando estrategias de operación de alta frecuencia, y las obtenidas con estrategias de operación tradicionales, empleando el tipo de cambio FIX, en el periodo de 1991 a 2018. El avance y el uso de la tecnología han propiciado la aparición de dos formas de operar en los mercados cambiarios: la tradicional y con modelos de trading algorítmicos. Si bien, esta última modalidad ha incrementado su volumen de operación, aún se desconocen sus efectos, lo que justifica la realización de este trabajo. En este contexto, a fin de cumplir con el objetivo de la investigación, se desarrolló un modelo de trading algorítmico, con el propósito de comparar la efectividad de las estrategias tradicionales, con las estrategias de alta frecuencia, así como para simular los rezagos temporales. En ambos casos, se analizaron las posiciones finales empleando herramientas financieras y estadísticas, como la simulación de escenarios y pruebas de hipótesis, con un nivel de significancia del 5 %. Con ello, se encontró que sí hay diferencias estadísticamente significativas entre las posiciones finales obtenidas usando distintas estrategias, siendo mayores las posiciones logradas mediante estrategias de alta frecuencia. Asimismo, se determinó que al existir rezagos temporales entre la emisión de las órdenes y su ejecución, se presenta un impacto negativo en las posiciones finales obtenidas. Por lo tanto, se concluye que la presencia de los rezagos en la medición temporal en el mercado cambiario, causan un efecto negativo en las posiciones finales obtenidas, lo que evidencia la importancia de revisar los sistemas con los que se operan en el mercado cambiario para evitar estos efectos. Además, se estableció que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las posiciones finales obtenidas usando estrategias de alta frecuencia y las obtenidas con estrategias tradicionales, por lo cual, se sustenta que el usó de los trading algorítmicos se fortalecerá, demostrando la importancia de su estudio.