Samuel Joseph Lizarazu Cerón

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dc.rights.license	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	es_ES
dc.contributor	Víctor Antonio Arteaga Aguilar	es_ES
dc.creator	Samuel Joseph Lizarazu Cerón	es_ES
dc.date	2021-06-01
dc.date.accessioned	2021-04-27T20:25:51Z
dc.date.available	2021-04-27T20:25:51Z
dc.date.issued	2021-06-01
dc.identifier	SERIES DE TIEMPO	es_ES
dc.identifier	FRACTALES	es_ES
dc.identifier	TIPO DE CAMBIO	es_ES
dc.identifier	IPC	es_ES
dc.identifier	COEFICIENTE DE HURST	es_ES
dc.identifier.uri	http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2861
dc.description	La geometría fractal se utiliza desde hace algunos años para estudiar patrones y comportamientos caóticos en terremotos, huracanes, formaciones de costas, etc. Por tanto, esta investigación estudia la justificación teórica desde el punto de vista matemático de un fractal, aplicado a las series financiera: PIB, IPC y tipo cambio, utilizando teoría del caos y series de tiempo, con el objetivo del análisis de crisis financieras. Esta investigación encontró que las series de tiempo pueden presentar un comportamiento caótico demostrado a lo largo de los años por las crisis financieras. Sin embargo, los modelos básicos de la teoría económica y financiera como la hipótesis de mercados eficientes sostienen que las series financieras siguen un movimiento browniano aleatorio, la cual se sigue usando hasta el día de hoy para estimaciones y predicciones del mercado. Para evidenciar el comportamiento fractal se hace una categorización mediante sexenios presidenciales del año 1996 al 2020, durante los cuales se encuentra evidencia en favor de un movimiento browniano fraccional, lo cual permite usar la geometría fractal para el análisis de las series de datos como lo son el PIB, IPC y tipo de cambio en México. Para evidenciar el comportamiento fractal esta investigación utiliza el coeficiente de Hurst y pruebas de normalidad que permiten observar los ciclos y patrones en el comportamiento económico de dichas series financieras.	es_ES
dc.format	Adobe PDF	es_ES
dc.language.iso	Español	es_ES
dc.relation.requires	Si	es_ES
dc.rights	En Embargo	es_ES
dc.subject	CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA	es_ES
dc.subject	MATEMÁTICAS	es_ES
dc.subject	ESTADÍSTICA	es_ES
dc.type	Tesis de maestría	es_ES
dc.creator.tid	CURP	es_ES
dc.creator.identificador	LICS920823HDFZRM07	es_ES
dc.contributor.role	Director	es_ES
dc.degree.name	Maestría en Ciencias (Ingeniería Matemática)	es_ES
dc.degree.department	Facultad de Ingeniería	es_ES
dc.degree.level	Maestría	es_ES