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dc.rights.license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 es_ES
dc.contributor Víctor Antonio Arteaga Aguilar es_ES
dc.creator Samuel Joseph Lizarazu Cerón es_ES
dc.date 2021-06-01
dc.date.accessioned 2021-04-27T20:25:51Z
dc.date.available 2021-04-27T20:25:51Z
dc.date.issued 2021-06-01
dc.identifier.uri http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2861
dc.description La geometría fractal se utiliza desde hace algunos años para estudiar patrones y comportamientos caóticos en terremotos, huracanes, formaciones de costas, etc. Por tanto, esta investigación estudia la justificación teórica desde el punto de vista matemático de un fractal, aplicado a las series financiera: PIB, IPC y tipo cambio, utilizando teoría del caos y series de tiempo, con el objetivo del análisis de crisis financieras. Esta investigación encontró que las series de tiempo pueden presentar un comportamiento caótico demostrado a lo largo de los años por las crisis financieras. Sin embargo, los modelos básicos de la teoría económica y financiera como la hipótesis de mercados eficientes sostienen que las series financieras siguen un movimiento browniano aleatorio, la cual se sigue usando hasta el día de hoy para estimaciones y predicciones del mercado. Para evidenciar el comportamiento fractal se hace una categorización mediante sexenios presidenciales del año 1996 al 2020, durante los cuales se encuentra evidencia en favor de un movimiento browniano fraccional, lo cual permite usar la geometría fractal para el análisis de las series de datos como lo son el PIB, IPC y tipo de cambio en México. Para evidenciar el comportamiento fractal esta investigación utiliza el coeficiente de Hurst y pruebas de normalidad que permiten observar los ciclos y patrones en el comportamiento económico de dichas series financieras. es_ES
dc.format Adobe PDF es_ES
dc.language.iso Español es_ES
dc.relation.requires Si es_ES
dc.rights En Embargo es_ES
dc.subject SERIES DE TIEMPO es_ES
dc.subject FRACTALES es_ES
dc.subject TIPO DE CAMBIO es_ES
dc.subject IPC es_ES
dc.subject COEFICIENTE DE HURST es_ES
dc.subject.classification CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA es_ES
dc.type Tesis de maestría es_ES
dc.creator.tid CURP es_ES
dc.creator.identificador LICS920823HDFZRM07 es_ES
dc.contributor.role Director es_ES
dc.degree.name Maestría en Ciencias (Ingeniería Matemática) es_ES
dc.degree.department Facultad de Ingeniería es_ES
dc.degree.level Maestría es_ES


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Nombre: RI005906.pdf
Tamaño: 1.407Mb
Formato: PDF
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