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dc.rights.license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 es_ES
dc.contributor Samuel Estala Arias es_ES
dc.creator Adrián Ernesto López Jiménez es_ES
dc.date 2021-12-12
dc.date.accessioned 2020-12-02T18:19:04Z
dc.date.available 2020-12-02T18:19:04Z
dc.date.issued 2021-12-12
dc.identifier.uri http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2436
dc.description En este trabajo se presenta se presenta un panorama del mercado financiero mexicano, teniendo como objetivo generar un modelo que aproxime a los datos históricos de varias acciones. A lo largo de la historia predecir el mercado financiero ha sido uno de los grandes objetivos de Economistas y Analistas de datos, y es que con ello se podría obtener informacíon importante para las inversiones en diferentes acciones. Es muy importante estar al día y es por ello que en este trabajo se aborda esta dinámica desde una perspectiva del cálculo diferencial Estocástico. El cálculo diferencial Estocástico surge como una nueva alternativa a los problemas donde se consideran a los eventos con inserción de mateáticas de alto nivel. Dentro de estos tópicos se abordan los procesos de Lévy, un proceso de Lévy consiste en la modelización a partir de movimientos Brownianos o caminatas aleatorias. En este trabajo se presenta la aplicacón de procesos de Lévy a un grupo de acciones de la bolsa mexicana de valores, que por su naturaleza suelen tener menos variabilidad que las bolsas de grandes economías como la Bolsa de NY o la de Asia. La implementación se realiza mediante el software R-Studio con las bases de datos obtenidas de Yahoo-Finance, donde se pueden ver los datos históricos de las acciones. Por último, podrán encontrarse los algoritmos que fueron utilizados para la generación de los resultados. es_ES
dc.format Adobe PDF es_ES
dc.language.iso Español es_ES
dc.relation.requires Si es_ES
dc.rights En Embargo es_ES
dc.subject Finance es_ES
dc.subject Stochastic process es_ES
dc.subject Lévy processes es_ES
dc.subject Brownian motion es_ES
dc.subject Probability es_ES
dc.subject.classification INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA es_ES
dc.title Simulation of a Lévy processes based on statistics of the Mexican Stock Exchange. es_ES
dc.type Tesis de maestría es_ES
dc.creator.tid Clave CV CONACyT es_ES
dc.contributor.tid curp es_ES
dc.creator.identificador 855278 es_ES
dc.contributor.identificador EAAS820220HMSSRM06 es_ES
dc.contributor.role Director es_ES
dc.degree.name Maestría en Ciencias (Ingeniería Matemática) es_ES
dc.degree.department Facultad de Ingeniería es_ES
dc.degree.level Maestría es_ES


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Nombre: RI005496.pdf
Tamaño: 826.3Kb
Formato: PDF
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