Simulation of a Lévy processes based on statistics of the Mexican Stock Exchange.

Adrián Ernesto López Jiménez

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dc.rights.license	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	es_ES
dc.contributor	Samuel Estala Arias	es_ES
dc.creator	Adrián Ernesto López Jiménez	es_ES
dc.date	2021-12-12
dc.date.accessioned	2020-12-02T18:19:04Z
dc.date.available	2020-12-02T18:19:04Z
dc.date.issued	2021-12-12
dc.identifier.uri	http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/2436
dc.description	En este trabajo se presenta se presenta un panorama del mercado financiero mexicano, teniendo como objetivo generar un modelo que aproxime a los datos históricos de varias acciones. A lo largo de la historia predecir el mercado financiero ha sido uno de los grandes objetivos de Economistas y Analistas de datos, y es que con ello se podría obtener informacíon importante para las inversiones en diferentes acciones. Es muy importante estar al día y es por ello que en este trabajo se aborda esta dinámica desde una perspectiva del cálculo diferencial Estocástico. El cálculo diferencial Estocástico surge como una nueva alternativa a los problemas donde se consideran a los eventos con inserción de mateáticas de alto nivel. Dentro de estos tópicos se abordan los procesos de Lévy, un proceso de Lévy consiste en la modelización a partir de movimientos Brownianos o caminatas aleatorias. En este trabajo se presenta la aplicacón de procesos de Lévy a un grupo de acciones de la bolsa mexicana de valores, que por su naturaleza suelen tener menos variabilidad que las bolsas de grandes economías como la Bolsa de NY o la de Asia. La implementación se realiza mediante el software R-Studio con las bases de datos obtenidas de Yahoo-Finance, donde se pueden ver los datos históricos de las acciones. Por último, podrán encontrarse los algoritmos que fueron utilizados para la generación de los resultados.	es_ES
dc.format	Adobe PDF	es_ES
dc.language.iso	Español	es_ES
dc.relation.requires	Si	es_ES
dc.rights	En Embargo	es_ES
dc.subject	Finance	es_ES
dc.subject	Stochastic process	es_ES
dc.subject	Lévy processes	es_ES
dc.subject	Brownian motion	es_ES
dc.subject	Probability	es_ES
dc.subject.classification	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA	es_ES
dc.title	Simulation of a Lévy processes based on statistics of the Mexican Stock Exchange.	es_ES
dc.type	Tesis de maestría	es_ES
dc.creator.tid	Clave CV CONACyT	es_ES
dc.contributor.tid	curp	es_ES
dc.creator.identificador	855278	es_ES
dc.contributor.identificador	EAAS820220HMSSRM06	es_ES
dc.contributor.role	Director	es_ES
dc.degree.name	Maestría en Ciencias (Ingeniería Matemática)	es_ES
dc.degree.department	Facultad de Ingeniería	es_ES
dc.degree.level	Maestría	es_ES