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dc.rights.license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 es_ES
dc.contributor Denise Gomez Hernandez es_ES
dc.creator Tlahui Alberto Bolaños Mejía es_ES
dc.creator Santiago Aniceto Orantes Anchondo es_ES
dc.date 2019-03-20
dc.date.accessioned 2020-01-29T16:31:00Z
dc.date.available 2020-01-29T16:31:00Z
dc.date.issued 2019-03-20
dc.identifier.uri http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1997
dc.description El presente trabajo compara la caracterización en forma de clústeres de 25 acciones de la Bolsa Mexicana de Valores utilizando el método clásico de media-varianza y la autocorrelación en sus series de tiempo. Para esto se emplea la clusterización jerárquica optimizada a través del índice de ancho de silueta con la información de media-varianza (clusterización 1); y media-varianza y autocorrelación (clusterización 2). Se experimentó con distintos valores para el número de clústeres y de lags, obteniéndose mejores resultados empleando entre 13 y 14 clústeres y 6 lags. Se analiza cualitativamente la representación gráfica de los clústeres, y se concluye que, al ser sustancialmente diferentes, la información adicional de autocorrelación es relevante. Finalmente se realiza un ejercicio de optimización de portafolios dentro de cada clúster y posteriormente entre los clústeres optimizados. Los resultados describen una mayor estabilidad en rendimientos altos en la clusterización media-varianza, mientras que la clusterización media-varianza y autocorrelación se comporta de una manera más apegada a las acciones individuales en rendimientos altos. es_ES
dc.format Adobe PDF es_ES
dc.language.iso Español es_ES
dc.relation.requires No es_ES
dc.rights Acceso Abierto es_ES
dc.subject clusterización es_ES
dc.subject series de tiempo es_ES
dc.subject media-varianza es_ES
dc.subject acciones es_ES
dc.subject.classification CIENCIAS SOCIALES es_ES
dc.title Clusterización de la Bolsa Mexicana de Valores empleando análisis de series de tiempo es_ES
dc.type Tesis de licenciatura es_ES
dc.creator.tid CURP es_ES
dc.creator.tid curp es_ES
dc.contributor.tid curp es_ES
dc.contributor.identificador GOHD760112MVZMRN08 es_ES
dc.contributor.role Director es_ES
dc.degree.name Licenciatura en Actuaría es_ES
dc.degree.department Facultad de Contaduría y Administración es_ES
dc.degree.level Licenciatura es_ES


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Nombre: CALIN-246163-0419 ...
Tamaño: 1.386Mb
Formato: PDF
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