Clusterización de la Bolsa Mexicana de Valores empleando análisis de series de tiempo

Tlahui Alberto Bolaños Mejía; Santiago Aniceto Orantes Anchondo

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dc.rights.license	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	es_ES
dc.contributor	Denise Gomez Hernandez	es_ES
dc.creator	Tlahui Alberto Bolaños Mejía	es_ES
dc.creator	Santiago Aniceto Orantes Anchondo	es_ES
dc.date	2019-03-20
dc.date.accessioned	2020-01-29T16:31:00Z
dc.date.available	2020-01-29T16:31:00Z
dc.date.issued	2019-03-20
dc.identifier.uri	http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1997
dc.description	El presente trabajo compara la caracterización en forma de clústeres de 25 acciones de la Bolsa Mexicana de Valores utilizando el método clásico de media-varianza y la autocorrelación en sus series de tiempo. Para esto se emplea la clusterización jerárquica optimizada a través del índice de ancho de silueta con la información de media-varianza (clusterización 1); y media-varianza y autocorrelación (clusterización 2). Se experimentó con distintos valores para el número de clústeres y de lags, obteniéndose mejores resultados empleando entre 13 y 14 clústeres y 6 lags. Se analiza cualitativamente la representación gráfica de los clústeres, y se concluye que, al ser sustancialmente diferentes, la información adicional de autocorrelación es relevante. Finalmente se realiza un ejercicio de optimización de portafolios dentro de cada clúster y posteriormente entre los clústeres optimizados. Los resultados describen una mayor estabilidad en rendimientos altos en la clusterización media-varianza, mientras que la clusterización media-varianza y autocorrelación se comporta de una manera más apegada a las acciones individuales en rendimientos altos.	es_ES
dc.format	Adobe PDF	es_ES
dc.language.iso	Español	es_ES
dc.relation.requires	No	es_ES
dc.rights	Acceso Abierto	es_ES
dc.subject	clusterización	es_ES
dc.subject	series de tiempo	es_ES
dc.subject	media-varianza	es_ES
dc.subject	acciones	es_ES
dc.subject.classification	CIENCIAS SOCIALES	es_ES
dc.title	Clusterización de la Bolsa Mexicana de Valores empleando análisis de series de tiempo	es_ES
dc.type	Tesis de licenciatura	es_ES
dc.creator.tid	CURP	es_ES
dc.creator.tid	curp	es_ES
dc.contributor.tid	curp	es_ES
dc.contributor.identificador	GOHD760112MVZMRN08	es_ES
dc.contributor.role	Director	es_ES
dc.degree.name	Licenciatura en Actuaría	es_ES
dc.degree.department	Facultad de Contaduría y Administración	es_ES
dc.degree.level	Licenciatura	es_ES