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dc.rights.license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 es_ES
dc.contributor Humberto Banda Ortíz es_ES
dc.contributor Martin Vivanco Vargas es_ES
dc.contributor María Elena Díaz Calzada es_ES
dc.contributor Francisco Sánchez Rayas es_ES
dc.contributor Denise Gómez Hernández es_ES
dc.creator Guillermo María Vélez Pintado es_ES
dc.date.accessioned 2024-04-29T16:17:51Z
dc.date.available 2024-04-29T16:17:51Z
dc.date.issued 2023-11-01
dc.identifier.uri https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10422
dc.description La gestión de portafolios de inversión es un tema crucial en finanzas. Factores como el riesgo, la variabilidad de los retornos y el rendimiento de los activos influyen en su composición y desempeño. En un mundo de incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros, entender cómo el riesgo y el rendimiento impactan en la composición de los portafolios es esencial. Peter Lynch (2016) enfatizó que un buen inversionista puede obtener un rendimiento del 20% al año, mientras que uno mediocre puede obtener un 10%. Esto subraya la importancia de considerar no solo el rendimiento de los activos, sino también la gestión del riesgo. Estudios han demostrado la relación entre el riesgo y el rendimiento en los portafolios de inversión. Markowitz (1952) destacó la importancia de la diversificación para reducir el riesgo y mejorar los rendimientos. Fama y French (1970) enfatizaron que los rendimientos esperados de los activos están relacionados con el riesgo sistemático. El impacto del riesgo y el rendimiento en la toma de decisiones de los inversionistas y asesores de inversión es innegable. Warren Buffett afirmó que el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo, mientras que Ray Dalio (2018) señaló que el éxito en la inversión no proviene de evitar el riesgo, sino de gestionarlo. En resumen, el riesgo y el rendimiento son fundamentales en la composición de los portafolios de inversión y en la toma de decisiones de los inversionistas y asesores de inversión. La gestión adecuada del riesgo y la búsqueda de un rendimiento óptimo son objetivos primordiales para maximizar los retornos de las inversiones. Por ende, esta investigación tiene como objetivo analizar los factores clave que afectan el riesgo y el rendimiento de los portafolios de inversión con instrumentos de renta fija y renta variable. Se busca una composición efectiva y desempeño óptimo, abordando la conceptualización, comparación, valuación, optimización del rendimiento y evaluación del riesgo mediante el Valor en Riesgo (VaR). es_ES
dc.format Adobe PDF es_ES
dc.language.iso spa es_ES
dc.publisher Universidad Autónoma de Querétaro es_ES
dc.relation.requires No es_ES
dc.rights Acceso Abierto es_ES
dc.subject Gestión de portafolios es_ES
dc.subject Riesgo es_ES
dc.subject Rendimiento es_ES
dc.subject Diversificación es_ES
dc.subject Toma de decisiones es_ES
dc.subject.classification Ciencias Sociales es_ES
dc.title Determinantes en Composición de Portafolios de Inversión con Instrumentos de Renta Fija y Variable es_ES
dc.type Tesis de maestría es_ES
dc.creator.tid curp es_ES
dc.contributor.tid ORCID es_ES
dc.creator.identificador VEPG921009HDFLNL08 es_ES
dc.contributor.identificador https://orcid.org/0000-0002-2542-5166 es_ES
dc.contributor.role Director es_ES
dc.contributor.role Secretario es_ES
dc.contributor.role Vocal es_ES
dc.contributor.role Suplente es_ES
dc.contributor.role Suplente es_ES
dc.degree.name Maestría en Ciencias Económico Administrativas es_ES
dc.degree.department Facultad de Contaduría y Administraciónía es_ES
dc.degree.level Maestría es_ES


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